researchJobsModeling and forecasting of financial risk measures with extended factor models
Modellizzazione e previsione di misure di rischio finanziario con modelli fattoriali estesi — Machine-translated title
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About the call
Titolo del progetto ddell'incarico: Modeling and predicting financial risk measures with factor augmented models
Competition group (GSD): 13/STAT-02 - STATISTICA ECONOMICA
Disciplinary sector (SSD): STAT-02/A - Statistica economica
Summary: This project aims at developing a novel econometric framework for forecasting financial risk measures by combining matrix-valued time series models, multi-level factor structures and high-frequency realized risk indicators. The motivation arises from the limitations of existing univariate and multivariate approaches when applied to large cross-sections of assets, where the number of realized predictors (realized variances, quantiles, tail expectations, skewness, kurtosis) grows rapidly and standard regression methods suffer from dimensionality and collinearity issues.
Call date: 30/09/2026
Awards per year: 1
Stanziamento annuale (indicativo): 22500
Periodicità: 12 mesi
E' richiesta mobilità internazionale?: no
Countries where the work may be done: Italy
Applicant countries of residence: EUROPE
Applicant nationalities: EUROPE
Call website: https://pica.cineca.it/unipd/2026-ir-02-dss/
Contract details
Destinatari dell'incarico di ricerca (of target group): Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate)
Importo annuale: 22500
Currency: Euro
Funding body
Funding body: Università degli Studi di Padova
Body type: Academic
Body country: Italy
City: Padova
EU Research Framework Programme
Funded or co-funded by an EU Research Framework Programme?: No
How to apply
Application deadline: 21/10/2026 - alle ore 13:00
Contact
E-mail: ricerca@stat.unipd.it
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Descrizione del bando
Titolo del progetto dell'incarico: Modellizzazione e previsione di misure di rischio finanziario con modelli fattoriali estesi
G.S.D.: 13/STAT-02 - STATISTICA ECONOMICA
S.S.D: STAT-02/A - Statistica economica
Descrizione sintetica: Il progetto mira a sviluppare metodi econometrici per la previsione di misure di rischio finanziario, combinando modelli per serie storiche a valori matriciali, strutture fattoriali multilivello e indicatori di rischio realizzato. Il progetto nasce dai limiti degli approcci univariati e multivariati esistenti quando applicati ad un insieme ampio di attività finanziarie: in tali contesti, il numero di predittori realizzati (varianze, quantili, aspettative di coda, asimmetria, curtosi) cresce rapidamente, e i metodi di regressione standard incontrano difficoltà legate alla dimensionalità e alla collinearità.
Data del bando: 30/09/2026
Numero di assegnazioni per anno: 1
Stanziamento annuale (indicativo): 22500
Periodicità: 12 mesi
E' richiesta mobilità internazionale?: no
Paesi in cui può essere condotto l'incarico: Italy
Paesi di residenza dei candidati: EUROPE
Nazionalità dei candidati: EUROPE
Sito web del bando: https://pica.cineca.it/unipd/2026-ir-02-dss/
Dettagli del contratto
Destinatari dell'incarico di ricerca (of target group): Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate)
Importo annuale: 22500
Valuta: Euro
Criteri di selezione (breve descrizione): Laurea specialistica / Magistrale o a Ciclo Unico richiesta, conseguita da non più di sei anni (Italiano) SCIENZE STATISTICHE (LM-82), SCIENZE DELL'ECONOMIA (LM-56), SCIENZE ECONOMICOAZIENDALI (LM-77), FINANZA (LM-16), SCIENZE STATISTICHE, ATTUARIALI E FINANZIARIE (LM-83)
Finanziatore
Nome dell'Ente finanziatore: Università degli Studi di Padova
Tipologia dell'Ente: Academic
Paese dell'Ente: Italy
Città: Padova
EU Research Framework Programme
L'incarico finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme?: No
Candidatura
Data di scadenza del bando: 21/10/2026 - alle ore 13:00
Contatto
E-mail: ricerca@stat.unipd.it
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